Tony
Воронеж
|
Я пытаюсь найти материал по моделям с качественными переменными (эндогенными). Все, что нашел - из западных источников и соответственно на английском. Интересно, есть ли на русском материал по данной теме?
|
|
|
|
tsy 
Новосибирск
|
В принципе, во всех разумных учебниках последних лет упоминаются модели с качественными зависимыми переменными. Если более подробно, то могу свой текст посоветовать
http://econom.nsu.ru/lib/NFPK/Econometrics/index.htm
Там про это в двух главах во 2 и 4 частях. Правда, сегодня что-то сервер не работает.
А, может, я не о том? А то есть эндогенные качественными переменные - из той же облачти, что и одновременные уравнения с обычными переменными.
(Отредактировал(а) tsy - 21:02 - 22 Фев., 2004)
-----
http://www.nsu.ru/ef/tsy/
|
|
|
|
Tony
Воронеж
|
Сервер сегодня действительно не работает - попробую попозже. Но все равно спасибо!
А вот по поводу "одновременные уравнения с обычными переменными" - прошу прощения, не совсем понял... Я собственно имел в виду модели, в которых в "левой части" стоит качественная переменная. Я действительно видел в некоторых учебниках (на русском) материал по этому поводу - но либо мало, либо только что-то абстрактное, даже без формул. А хотелось бы найти, например, какие конкретные методы применяются. Видел пока только 1 книжку - "Econometrics of qualitative dependent variables" by C. Gourieroux. Соответственно на английском. Но 1 источник - это, конечно, мало. Вот и ищу...
|
|
|
|
|
|
Agent Orange
Воронеж
|
Кстати, уважаемый tsy, сервер ваш немножко лежит. Как-то он нештатно работает;-)
-----
Child of Co-Integration
|
|
|
|
Tony
Воронеж
|
Спасибо, обязательно посмотрю!
|
|
|
|
StasK
Москва <-> ...
|
Лично по мне Гурьеро заумный слишком. А Маддала, по правде говоря, за двадцать лет порядком устарел, во всяком случае, для теоретической книжки высшего класса. Вот Лонг -- это правильные прикладные вещи, хотя, возможно, не в самом общем изложении и не с самыми хитрыми наворотами. Грину лично я предпочитаю Вулдриджа (черненького), гораздо более толковая книжка, во всяком случае, по части микроэконометрики (а я другой и не знаю). Пераччи, на которого вы дали линк, мне в целом по охвату изложения понравился, но я особенно не вчитывался. К списку можно добавить еще ссылку на Handbook of Econometrics (http://www.elsevier.com/hes/books/02/menu02.htm), хотя назвать очень доступным изложение в этом источнике я бы затруднился.
На русском в новом (2-м) издании Катышева и Пересецкого есть глава про пробиты и логиты. У меня в очередной версии моей книжки это есть, страниц 10 где-нибудь.
Если в Воронеже таких книжек не находится, надо искать выходы на РЭШ через ВГУ. Есть такая Ирина Щепина, которая постоянно туда-сюда мотается, у Эйтингона, наверно, на кафедре.
-----
Стас Колеников
http://www.komkon.org/~tacik/
|
|
|
|
Tony
Воронеж
|
В Воронеже с такими книжками действительно туговато. К большому сожалению. Попробую достать что-нибудь через знакомых в Москве.
А Ирина Наумовна у меня преподает, она на кафедре Давниса Валерия Владимировича.
|
|
|
|
Tony
Воронеж
|
А вот еще вопрос возник. Что можно почитать про Tobit модель? Особенно хотелось бы найти пример ее применения.
|
|
|
|
|
|
Tony
Воронеж
|
Теории по tobit модели я нашел много, нашел и примеры ее применения, собрался было сам посчитать, но столкнулся с проблемой отсутствия статистики  Мне тут советовали посмтореть ссылки на homepage tsy - что-то эта страничка у меня сегодня не открылась. Может, посоветуете, где взять данные? Я так понял, что нужна цензурированная выборка.
(Отредактировал(а) Tony - 20:39 - 25 Марта, 2004)
|
|
|
|
StasK
Москва <-> ...
|
Разница достаточно велика.
Усеченные / truncated данные -- это если из какого-нибудь известного распределения отрезать кусок (возможно, перераспределив массу, или же загнав ее в точку урезания). Механизм, создающий данные, таков, что за пределами точки урезания значений действительно быть не может. Пример -- расходы на товары длительного пользования (по-моему, Тобин с этим сам и возился, но я могу ошибаться). Отрицательных расходов быть не может (если, конечно, не пытаться оценить амортизацию и впихнуть ее в эту категорию). Оценивание -- методом максимального правдоподобия: если больше нуля, то пишем плотность (при условии регрессоров x, а также при условии y >0), если ноль -- пишем условную вероятность P(y=0|x).
Цензурирование / censoring -- это иной эффект, когда про данные мы знаем, что они не больше (или не меньше), чем некоторая величина. Пример из экономики -- top coding доходов. В американских обследованиях обычно просят указать доход с точностью до... (я не знаю, тысяч, десятков тысяч), или просто сказать, что доход больше некоторого порога (сейчас стандартом является 200 тыс. в год, раньше делали по 100 тыс. год). Отличие от урезания -- данные могут принимать значение за точкой цензурирования, и мы даже знаем, что они там лежат, но точного значения мы не знаем. Другой пример -- данные типа выбытия / перехода, особенно актуальные в медицинской / биостатистике: про данного больного известно, что он умер через 3 года и 5 месяцев после операции, а про этого -- что после операции прошло год и 8 месяцев, но он еще жив. Где здесь цензурирование? В факте, что мы знаем, что продолжительность его жизни после операции составила не менее 20 месяцев, но точной цифры мы не знаем. Модели survival analysis в обязательном порядке делают различие между наблюденными и цензурированными данными. Если этого различия не делать, то оценки средних продолжительностей (и коэффициентов регрессоров, если таковые имеются) будут смещены вниз.
В моделях типа Хекмана мы не знаем и границы цензурирования (тем более, что она для каждого своя -- сравнение рыночной и резервной зарплат), но мы пытаемся придумать модель, чтобы эту границу описать и впихнуть в функцию правдоподобия.
-----
Стас Колеников
http://www.komkon.org/~tacik/
|
|
|
|
Tony
Воронеж
|
Теории по tobit модели я нашел много, нашел и примеры ее применения, собрался было сам посчитать, но столкнулся с проблемой отсутствия статистики Мне тут советовали посмтореть ссылки на homepage tsy - что-то эта страничка у меня сегодня не открылась. Может, посоветуете, где взять данные? Я так понял, что нужна цензурированная выборка.
|
|
|
|
tsy
Новосибирск
|
Нет у меня на страничке такой статистики. А чем упоминавшиеся внебрачные связи не устраивают?
-----
http://www.nsu.ru/ef/tsy/
|
|
|
|
Tony
Воронеж
|
Ну, внебрачные связи, во-первых, имеют довольно отдаленное отношение к экономике. Но главное - ни в самом файле с данными, ни в статье не сказано - что это за данные, то есть что за факторы используются в модели, что именно влияет на у.
Я ищу что-нибудь поближе к экономике и с описанием используемых переменных. Хороший пример - иссследование самого Тобина про затраты на товары длительного пользования.
|
|
|
|
|
