Gulnara
|
Да переменную найти можно - тот же самый курс валюты. Вот только смысл исследования поменяется... Так что придется что-то с ARMA думать...
А что, если попробовать или AR или MA?
-----
Yours faithfully,
Gulnara
|
|
|
|
PVN
Новосибирск
|
Gulnara
А вам обязательно индекс РТС анализировать? Попробуйте ММВБ - очень красивые модели ARIMA(p,1,q) получаются 
-----
С уважением,
PVN
|
|
|
|
|
|
Gulnara
|
Какой кошмар!
Нет ARMA, так нет- может, и это как-нибудь можно использовать: ведь получается, что прошлые изменения котировок не оказывают влияния на текущее? Чем не вывод?
А где можно найти индекс ММВБ, чтобы наблюдений много было?
-----
Yours faithfully,
Gulnara
|
|
|
|
PVN
Новосибирск
|
Gulnara
на micex.ru или micex.com в секции фондового рынка в формате dbf свободного доступа - за любой желаемый (из имеющихся) период...
-----
С уважением,
PVN
|
|
|
|
|
|
tsy 
Новосибирск
|
Цитата:
Нет ARMA, так нет- может, и это как-нибудь можно использовать: ведь получается, что прошлые изменения котировок не оказывают влияния на текущее? Чем не вывод?
На самом деле это типичное поведение фондового индекса. Называется "случайное блуждание" (random walk). Практичеки в любой литературе по финансовым рынкам это упоминается.
-----
http://www.nsu.ru/ef/tsy/
|
|
|
|
PVN
Новосибирск
|
я что-то не понял... а единичный корень в РТС нашли? случайное блуждание же нестационарно.
-----
С уважением,
PVN
|
|
|
|
Gulnara
|
Он стационарный - я ADF-тест делала. И вообще, там по AIC больше модель MA(1) подходила, просто я решила ARIMA (1,1,1) посчитать и увидела, что результаты в стате и матриксере не сошлись.
(Отредактировал(а) Gulnara - 23:02 - 17 Апр., 2004)
-----
Yours faithfully,
Gulnara
|
|
|
|
PVN
Новосибирск
|
Gulnara
понятно...
я в прошлом году когда считал, у меня не получалось случайных блужданий в индексах. Но был случайно блуждающий инструмент - курс акций РАО "ЕЭСР", если покапаться, наверняка, он не обдин такой окажется...
а "один знакомый" считал и по зарубежным индексам - тоже не выходило. Получались AR(I)MA, а после встроения GARCH - AR-GARCH...
(Отредактировал(а) PVN - 12:51 - 18 Апр., 2004)
-----
С уважением,
PVN
|
|
|
|
tsy
Новосибирск
|
Цитата:
я что-то не понял... а единичный корень в РТС нашли? случайное блуждание же нестационарно.
Я имею в виду логарифм самого индекса, а не доходности. Логарифм индекса РТС явно нестационарный. Другое дело доходности (первые разности логарифмов) - они стационарные и очень похожи на белый шум. Соответственно, логарифмы тогда похожи на случайное блуждание. Точнее по тем данным, что мне прислала Гульнара, очень похожи. В том ряду, который я скачал с http://www.rts.ru/ есть автокорреляция первого порядка. Соответственно, AR(1) либо MA(1) вполне подходят. Похоже, у Гульнары какой-то странный индекс.
Насчет зарубежных индексов PVN не совсем прав. У меня есть на компьютере небольшой отрезок Доу-Джонса, а также французский CAC40. В них ничего не обнаруживается. А в Nasdaq и немецком DAX есть автокорреляция 1-го порядка.
-----
http://www.nsu.ru/ef/tsy/
|
|
|
|
Gulnara
|
Слушайте, а может у меня и правда индекс какой-нибудь не такой (также, как и стата с матриксером)?
Я его скачала на http://www.finrisk.ru - там есть архив котировок инструментов, и индекс РТС оттуда...
Похоже, нужно попробовать прямо с http://www.rts.ru
(Отредактировал(а) Gulnara - 20:26 - 18 Апр., 2004)
-----
Yours faithfully,
Gulnara
|
|
|
|
tsy
Новосибирск
|
В каком смысле стата с матриксером не такие?
Я использовал макс. значение РТС. Возможно, там какое-то другое, например, на момент закрытия.
-----
http://www.nsu.ru/ef/tsy/
|
|
|
|
|
|
Gulnara
|
tsy
Цитата:
В каком смысле стата с матриксером не такие?
В том, что они в моем исполнении частенько бывают не такие - ведь легче все на них свалить
PVN
Значит, попробую с rts.ru - может, получше будет.
На finrisk.ru они даже не указывают, какие котировки берут: на начало дня, на конец, или среднее - не понятно 
-----
Yours faithfully,
Gulnara
|
|
|
|
|
