Материалы по garch-моделям

Материалы по GARCH-моделям

Перевод Введения к главе "ARCH Models" из известного справочника Handbook of Econometrics (Volume 4, Chapter 49). "Эта глава оценивает наиболее важные теоретические достижения в ARCH-моделировании изменяющихся во времени условных дисперсий."
Модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью (вольный перевод странички http://faculty.washington.edu/rons/garch.html)
Дипломная работа Аркадия Предтеченского "Построение моделей авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH) некоторых индикаторов российского финансового рынка", ЭФ НГУ, 2000.
В формате PDF.
А. Цыплаков. GARCH-регрессия: формулировка и оценивание (конспект) , 1999 г. В формате PDF.
А. Цыплаков, "Модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью", 2003 г. (черновой вариант главы нового учебника, который пишется на ЭФ НГУ) в формате PDF.

Finance Readings: ARCH/GARCH etc. (Timothy Falcon Crack. Indiana University School of Business. ) Из библиографии к курсу финансов F421

Библиография по ARCH-моделям из главы "ARCH Models" из справочника Handbook of Econometrics