Построение моделей авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH) некоторых индикаторов российского финансового рынка

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Темпы приростов индекса РТС (проценты).
2. Доходность ГКО.
3. Цены ГКО.
4. РТС. Условное стандартное отклонение.
5. РТС. Фактические значения и 98 процентный доверительный интервал.
6. РТС. Фактические значения и 98 процентный доверительный интервал (фрагмент).
7. Доходность ГКО. Фактические значения и условное стандартное отклонение.
8. Доходность ГКО. Логарифмы условной дисперсии EGARCH (по обобщенному методу моментов) и GARCH (по методу квази-максимального правдоподобия).
9. Долгосрочная зависимость: доходность-риск.
10. Долгосрочная зависимость: доходность-риск (фрагмент).
11. Цены ГКО. Логарифм условной дисперсии.
12. Долгосрочная зависимость: ожидаемая цена - условное стандартное отклонение.
13. Сглаженные условные корреляции: GKO12-GKO1, GKO12_GKO3, GKO12_GKO6.
14. Сглаженные условные корреляции: GKO3-GKO1, GKO6_GKO1, GKO12_GKO1.
15. Индекс РТС и цены ГКО.
16. Условная корреляция РТС и ГКО.

Все иллюстрации