Построение ARCH моделей некоторых индикаторов российского финансового рынка

Экономический Факультет
Новосибирский Государственный Университет

Предтеченский Аркадий Григорьевич

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Построение моделей авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH) некоторых индикаторов российского финансового рынка

Новосибирск, 2000

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Основные одномерные параметризации

1.2 Стационарность

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ

2.1 Оценивание ARCH-N модели: метод максимального правдоподобия

2.2 Нарушения гипотезы об условной нормальности: метод квази-максимального правдоподобия

ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ