Среди многих новых возможностей, которые дает Internet, одна из наиболее впечатляющих – дистанционное обучение. Компьютерный учебник по срочным финансовым операциям дает возможность любому пользователю сети ознакомиться с разнообразными финансовыми инструментами, различными стратегиями торговли ценными бумагами и срочными контрактами. Торговля срочными контрактам (фьючерсами и опционами) является наиболее сложной и рискованной. При этом расчет некоторых параметров стоимости опционного контракта или параметров торговой стратегии требует знания теории стохастических дифференциальных уравнений и использования специальных численных алгоритмов. Компьютерный учебник предназначен именно для изучения этих сложных финансовых операций с возможностью проведения всех необходимых расчетов.
    Учебник создан на базе курса лекций «Статистическое моделирование срочных финансовых операций», который профессор Артемьев С.С. читает для студентов Механико-Математического Факультета НГУ. Однако, этот учебник имеет существенные отличия от обычного печатного курса лекций (неограниченный тираж, доступ на связанные сервера, близкие учебнику по тематике, доступ к базам данных) или даже обычного гипертекстового курса (возможность проведения численных расчетов с пользовательскими данными).
    Обучающийся не только имеет возможность прочитать и усвоить текст лекций, но и провести численные эксперименты для моделирования различных финансовых операций. Среди реализованных алгоритмов не только простые алгоритмы расчета параметров сделок (например, депозитов, потоков платежей), но и вычисления метом статистического моделирования (метод Монте-Карло). Среди реализованных алгоритмов, например, расчет размера ссуды для простых и сложных процентов, расчет премии опциона по формуле Блэка-Сколеса и методом Монте-Карло для различных математических моделей. Большинство алгоритмов сделано с одновременной визуализацией полученных зависимостей на графиках. Практически все параметры алгоритмов пользователь может менять.
    Уникальность подхода состоит в том, что, в принципе, от потенциальных пользователей учебника не требуется знания ни программирования, ни теории случайных процессов, ни методов Монте-Карло. Тем не менее, они имеют возможность воспользоваться всеми этими теориями, методами, инструментами для оценки риска и прибыли финансовой операции.
    Учебник может быть полезен как студенту, изучающему финансовую математику или срочные финансовые операции, так и финансисту-практику (в части использования алгоритмов). Использование алгоритмов не требует от пользователя практически никаких специальных знаний в области вычислительных методов и статистического моделирования (что достаточно сложно для большинства обучающихся по данной специальности, так как у них нет хорошей математической подготовки и нет возможности кодировать соответствующие алгоритмы самим).
    Разработанная при создании учебника методика может быть применена при написании аналогичных интерактивных обучающих систем в любой другой предметной области, где требуется проверка и отработка знаний в реальных ситуациях и при реальных вычислениях.

1. Базисные финансовые расчеты
2. Ценные бумаги с фиксированным доходом
3. Иностранная валюта
4. Обыкновенные акции
5. Финансовые фьючерсы
6. Опционы
7. Арбитраж и хеджирование
8. Технический анализ

Адрес учебника в Сети -  http://dx.sscc.ru .
Сервер - Microsoft Information Server 4.0.
Численные алгоритмы реализованы на языке Object Pascal  в среде Delphi 3.0 с использованием протокола ISAPI.
Интерактивные графические возможности реализованы с использованием библиотеки TeeChart Pro 3.0 фирмы TeeMach.