Экзамен по экономике

Программа вступительного экзамена по специальности в магистратуру ЭФ НГУ по направлению «Экономика» 

Микроэкономика

Раздел 1. Теория поведения потребителей и производителей.

Тема 1. Теория потребительского выбора.
Понятия и свойства кривых безразличия. Предельная норма замещения. Функции полезности в ординалистской теории. Модель потребительского выбора. Равновесие потребителя. Внутренний и угловой оптимум потребителя. Нахождение функций спроса. Эффект дохода и эффект замещения в изменении спроса на товар. Подход Слуцкого и Хикса.

Тема 2. Теория производства и издержек.
Производственная функция. Закон убывающей предельной производительности (отдачи). Изокванты. Свойства изоквант. Предельная норма технического замещения. Анализ издержек производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. Расширение производства в длительном периоде. Отдача от масштаба. Траектория роста фирмы. Определение оптимальной комбинации используемых ресурсов в долгосрочном периоде при максимизации выпуска и минимизации издержек. Взаимосвязь краткосрочных и долгосрочных издержек производства. Зависимость спроса на ресурс от изменения цены ресурса. Эффект замены и эффект выпуска.

Раздел 2. Теория ценообразования на рынках готовой продукции. Стратегическое поведение и рыночная власть.

Тема 3. Теория фирмы в условиях совершенной конкуренции.
Равновесие фирмы в краткосрочном периоде: случаи максимизации прибыли и минимизации убытков. Функция предложения фирмы в краткосрочном периоде. Равновесие на рынке в краткосрочном периоде. Конкурентное равновесие фирмы в долгосрочном периоде. Построение долговременной кривой рыночного предложения для отраслей с постоянными, возрастающими и убывающими издержками.

Тема 4. Определение объема производства и цены в условиях чистой монополии. Монопольная власть.
Достижение равновесия в модели чистой монополии в краткосрочном периоде. Монополия в длительном периоде. Правило максимизации прибыли для монополии с несколькими заводами. Измерение и показатели рыночной власти. Политика ценовой дискриминации. Ценообразование при проведении ценовой дискриминации (дискриминации первой степени, второй степени и третьей степени). Сегментация рынка и последствия запрета на проведение ценовой дискриминации третьей степени. Общественные издержки монопольной власти. Чистые потери общества. Понятие естественной монополии. Методы регулирования ценообразования в условиях естественной монополии. Государственное регулирование монопольной власти.

Тема 5. Рынок монополистической конкуренции.
Стратегия фирмы на рынке монополистической конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах. Сравнение с рынками совершенной конкуренции и чистой монополии. Избыточная производственная мощность.

Тема 6. Ценообразование на рынке олигополии.
Стратегия ценообразования в модели Курно. Модель Курно с N фирмами. Рыночная власть в модели Курно. Количественное лидерство в модели Штакельберга. Модель ценового лидера. Сговор на олигополистическом рынке (картельное соглашение).

Раздел 3. Рынки факторов производства.

Тема 7. Ценообразование на рынке труда.
Общие принципы формирования спроса на факторы производства. Стоимость предельного продукта и предельная доходность фактора производства. Механизм формирования индивидуального и рыночного спроса на труд на рынке совершенной конкуренции. Модель потребительского выбора между работой и досугом. Равновесие на рынке труда в модели совершенной конкуренции. Понятие экономической ренты. Спрос монополиста (на рынке готовой продукции) на труд на рынке совершенной конкуренции. Модель монопсонии. Двойная монополия: монопсонист на рынке труда, являющийся монополистом на рынке готовой продукции. Государственное регулирование власти монопсониста. Профсоюз на рынке труда. Профсоюз-монополист. Двусторонняя монополия на рынке труда: монопсонист-покупатель и профсоюз-продавец.

Тема 8. Межвременной выбор. Ценообразование на рынке капиталов.
Формирование спроса на инвестиции в краткосрочном периоде. Предельная норма окупаемости инвестиций. Дисконтированная стоимость. Определение предложения сбережений в модели межвременного выбора. Взаимодействие эффекта замещения и эффекта дохода при изменении банковской ставки процента. Межвременной выбор на рынке капиталов с учетом инфляции.

Тема 9. Рынок земли. Земельная рента.
Рынок землепользования: взаимодействие спроса и предложения. Земельная рента. Абсолютная и дифференциальная рента. Арендная плата. Цена земли как капитализированная рента.

Раздел 4. Теория общего равновесия.

Тема 10. Общее равновесие и экономическая эффективность.
Эффективность экономики по Парето. Коробка (диаграмма) Эджворта. Равновесие и эффективность в обмене. Линия потребительских контрактов. Достижение эффективности обмена на конкурентном рынке с помощью механизма цен. Граница (кривая) возможных полезностей. Эффективность в сфере производства. Ценовой механизм достижения эффективности в сфере производства. Линия производственных контрактов. Кривая производственных возможностей. Предельная норма трансформации. Эффективность в структуре выпуска продукции (одновременная эффективность в обмене и производстве).


Рекомендуемая литература:

  • Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М.: «Дело», 2000.
  • Вэриан Х. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.: ЮНИТИ, 1997.
  • Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2 т. СПб: Экономическая школа, 1996-2003.
  • Синявская Э.Г., Голубева Н.В. Микроэкономика: практика решения задач. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006.
  • Синявская Э.Г., Голубева Н.В. Микроэкономика в вопросах и ответах. Новосибирск: НГУ, 2009.

Макроэкономика

Предмет макроэкономики и основные макроэкономические показатели.

1. Понятие макроэкономики. Два основных направления в макроэкономике: классическая и новая классическая школа, кейнсианцы и новые кейнсианцы.
2. Система национальных счетов и баланс народного хозяйства: методологические и методические различия. Понятие производительного труда в обществе. Сфера создания продукта общества.
3. Ключевые понятия и основные макроэкономические показатели в СНС: экономический рост, валовой выпуск, валовой внутренний продукт, валовой национальный доход, чистый национальный доход, инфляция, национальное богатство, совокупный спрос и совокупное предложение; в БНХ: валовой общественный продукт, национальный доход, фонд возмещения потребленных средств производства, конечный продукт, промежуточный продукт.
4. Два подразделения в сфере создания продукта: 1) производство средств производства и промежуточных нематериальных услуг; 2) производство предметов потребления и нематериальных услуг, включаемых в состав валового национального продукта. Схема воспроизводства валового выпуска.
5. Взаимосвязь величин валового внутреннего продукта, потребления, инвестиций, накопления, государственных доходов и расходов, чистого экспорта. Основное экономическое тождество.
6. Понятие и состав национального богатства.

Потребление и сбережения.

1. Теория жизненного цикла в анализе потребления и сбережений.
2. Теория потребления на основе понятия перманентного дохода.
3. Синтез теории жизненного цикла и теории потребления на основе понятия перманентного дохода.

Макроэкономический анализ инвестиций.

1. Отличие понятия инвестиций в системе баланса народного хозяйства и системе национальных счетов.
2. Инвестиции в запасы и резервы.
3. Инвестиции в основной капитал.
3.1. Технологическая, видовая и воспроизводственная структура инвестиций в основной капитал.
3.2. Временной аспект воспроизводства основного капитала, понятие инвестиционного лага.
3.3. Издержки использования основного капитала.
3.4. Влияние фискальной и монетарной политики на величину требуемого обществу основного капитала.
3.5. Связь между величиной требуемого основного капитала и объемом инвестиций в основной капитал с учетом и без учета инвестиционного лага.
3.6. Основы теории дисконтирования и влияние изменения нормы процента на динамику инвестиций.
3.7. q-Теория инвестиций Джеймса Тобина.
4. Инвестиции в жилищное строительство. Влияние монетарной политики на величину инвестиций в жилищное строительство.
5. Динамика и структура инвестиций в основной капитал в России в 1992-2007 гг.

Спрос на деньги.

1. Составные элементы денежной массы.
2. Теория спроса на деньги по Дж. Кейнсу. Использование денег для реализации сделок: формула Баумоля-Тобина. Предупредительный мотив спроса на деньги. Спекулятивный мотив спроса на деньги.
3. Скорость денежного обращения и классическая количественная теория денег.
4. Связь между скоростью денежного обращения и спросом на деньги.

Предложение денег - регулирование Центральным банком количества денег и кредитной эмиссии.

1. Цели регулирования экономики с использованием инструментария Центрального банка.
2. Факторы, определяющие объем денежной массы. Соотношение наличных и депозитных денег. Резервное соотношение. Деньги повышенной эффективности или денежная база.
3. Понятие денежного мультипликатора.
4. Механизм создания денежной базы.
5. Условие равновесия на рынке денег.
6. Контроль за кредитом с использованием возможностей Центрального банка.

Равновесие на рынке товаров и рынке активов. Модель IS-LM.

1. Рынок товаров и понятие кривой IS. Наклон кривой IS и факторы, на него влияющие. Факторы, определяющие положение кривой IS на графике.
2. Взаимодействие рынка товаров и рынка активов. Активы в виде наличных денег и активы, приносящие проценты. Спрос на деньги.
3. Равновесие на рынке денег и понятие линии LM. Наклон кривой LM и факторы, его определяющие. Расположение линии LM на графике и факторы, предопределяющие сдвиг кривой LM.
4. Одновременное равновесие на рынке товаров и рынке активов. Модель IS-LM. Уравнения, описывающие состояние одновременного равновесия на рынке денег и рынке товаров.
5. Влияние изменения монетарной политики на равновесие на рынке товаров и рынке активов. Понятие ликвидной ловушки. Классический случай.
6. Фискальная политика и вытеснение частного сектора с рынка товаров. Ликвидная ловушка. Классический случай. Вероятность вытеснения частных капитальных вложений на рынке товаров.
7. Влияние различных вариантов сочетания фискальной и монетарной политики на величину равновесного выпуска и равновесной нормы процента.

Модель совокупного спроса – совокупного предложения и ее взаимосвязь с моделью IS–LM.

1. Модель совокупного спроса и совокупного предложения. Кривые совокупного спроса и предложения. Кривая предложения по Дж. Кейнсу. Классическая кривая предложения. Связь модели IS-LM с моделью совокупного спроса и предложения.
2. Свойства кривой совокупного спроса. Выпуклость кривой совокупного спроса и определяющие ее факторы. Положение кривой совокупного спроса на графике и влияние на него фискальной и монетарной политики. Уравнение кривой совокупного спроса.
3. Анализ модели совокупного спроса и предложения в случае по Дж. Кейнсу и в классическом случае. Классическая теория денег. Понятие нейтральности денег.

Анализ совокупного предложения с учетом влияния на него изменения заработной платы и занятости.

1. Математическое описание кривой совокупного предложения и ее свойства.
2. Анализ воздействия монетарной и фискальной экспансии на равновесие между спросом и предложением с использованием модели AD-AS.
3. Анализ последствий шоков предложения в модели AD-AS.

Динамические аспекты взаимосвязи инфляции, производства и уровня занятости.

1. Инфляция, инфляционные ожидания и линия совокупного предложения. Краткосрочная и долгосрочная линии совокупного предложения.
2. Динамический совокупный спрос.
3. Динамическая адаптация выпуска продукции и инфляции к фискальной и монетарной экспансии.
4. Альтернативные стратегии уменьшения инфляции. Противоречие между инфляцией и нормой безработицы.

Модель открытой экономики.

1. Понятие платежного баланса и его структура.
2. Валютные резервы. Фиксированный и плавающий валютные курсы. Реальный валютный курс.
3. Модель IS-LM для открытой экономики: модель Манделла Флеминга.
4. Внутреннее и внешнее равновесие экономики и их сочетание.
5. Абсолютная мобильность капитала в условиях фиксированного обменного курса.
6. Абсолютная мобильность капитала при плавающем валютном курсе.
7. Приспособление открытой экономики к изменениям спроса на международном рынке на производимые в стране товары, приспособление к фискальной и монетарной экспансии.
8. Модель совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS) для открытой экономики. Экономическое регулирование при фиксированном валютном курсе. Экономическое регулирование в условиях гибкого валютного курса.

Теория делового цикла.

1. Особенности, присущие деловым циклам: продолжительность и амплитуда, проциклические, ациклические и противоциклические переменные, опережающие и запаздывающие переменные, более и менее изменчивые переменные. 2. Детерминистический подход к объяснению циклов: модель мультипликатора-акселератора. 3. Стохастический подход к объяснению циклов: механизм импульс-распространие и реальные деловые циклы. Шоки предложения (технические открытия, климатические и природные изменения). Шоки спроса (изменение расходов на инвестиции и потребление). Политические шоки как последствия макроэкономических решений. 

Упрощенные модели экономической политики.

1. Цели и инструменты экономической политики.
2. Модель анализа экономической политики Тинбергена.
3. Анализ экономической политики с использованием концепции эффективной рыночной классификации Манделла.
4. Выбор инструментов экономической политики.
5. Критика теории экономической политики.
6. Динамический аспект принятия решений в экономической политике.
7. Классическая и кейнсианская школы о макроэкономической политике.

Влияние ожиданий на макроэкономические переменные.

1. Основные переменные, через которые ожидания влияют на экономику.
2. Влияние ожиданий на финансовые рынки.
3. Влияние ожиданий на потребление.
4. Влияние ожиданий на инвестиции.
5. Влияние ожиданий на динамику производства и экономическую политику: анализ с использованием модифицированной модели IS–LM.

Рекомендуемая литература:

  • Баранов А. О. Лекции по макроэкономике. Новосибирск: Изд-во Сиб. отд-ния РАН, 2009. 
  • Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст. СПб.: Судостроение, 1998. 
  • Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Макроэкономика. 6-е изд., испр. и доп. М.: Высшее образование, 2006.
  • Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. М.: Изд во МГУ, 1997.

Эконометрия

Программа курса «Эконометрия : Регрессионный анализ»

Описательная статистика.

Распределение частот количественного признака. Гистограмма и кумулята. Функции распределения вероятностей и плотности распределения вероятности. Типы распределений. Средние величины. Мода, медиана, квантили. Моменты. Дисперсия, показатель асимметрии, эксцесс, куртозис. Теоретические функции распределения случайной величины, функции распределения, используемые в эконометрии.

Случайные ошибки измерения.

Первичные измерения. Метод наименьших квадратов (МНК). Свойства МНК-оценок параметров. Построение доверительных интервалов для параметров модели и дисперсия ошибок. Производные измерения: распространения первичных ошибок измерения. Дисперсии ошибки среднего, суммы, разности, произведения, частного от деления и возведения в степень как частные случаи общей формулы.

Алгебра линейной регрессии.

Обозначения и определения. Метод наименьших квадратов (МНК). Простая регрессия. Система «нормальных» уравнений. МНК-оценка остаточной дисперсии. Коэффициент детерминации. Геометрическая иллюстрация простой регрессии в пространстве переменных и наблюдений.
Ортогональная регрессия. МНК в ортогональной регрессии — это поиск собственных чисел и собственных векторов ковариационной матрицы переменных. Главные компоненты. Геометрические иллюстрации ортогональной регрессии, главных компонент и главных факторов в пространстве переменных. Многообразие оценок регрессии. Преобразование в пространстве наблюдений и переменных. Регрессия в метрике *–1

Основная модель линейной регрессии.

Различные формы уравнения регрессии. Матричные преобразования, доказывающие эквивалентность операторов оценивания для первых двух (основная и сокращенная) и третьей (без свободного члена) форм уравнения регрессии. Основные гипотезы. Свойства МНК –оценок параметров и регрессионных остатков. Построение доверительных интервалов для истинных значений параметров регрессии и дисперсии ошибок. Гипотезы об истинных значениях параметров и их тестирования. Независимые факторы. Мультиколлинеарность факторов и последствия этого для оценок параметров регрессионной модели. Коэффициент детерминации, скорректированный на число степеней свободы. Процесс (метод) шаговой регрессии. Прогнозирование (точечное и интервальное). Дисперсии ошибки прогноза. Свойства ошибки прогноза.

Нарушение гипотез основной линейной модели.

Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК). Оператор ОМНК-оценивания. Свойства ОМНК-оценок. Гетероскедастичность ошибок и ее последствия. Различные тесты для диагностирования гетероскедастичности. Основные способы устранения гетероскедастичности ошибок. Автокорреляция ошибок. Авторегрессионая модель 1- го порядка. Критерий Дарбина-Уотсона и другие методы для диагностирования автокорреляции. Итеративная процедура Кочрена-Орката. Ошибки измерения факторов. Смещенность МНК-оценок в случае наличия ошибок в независимых (объясняющих) переменных. Три подхода к оценке параметров регрессии в случае наличия ошибок в независимых переменных: простая регрессия, инструментальные переменные и ортогональная регрессия.

Целочисленные переменные в регрессии.

Фиктивные переменные и причины их использования. Два способа устранения линейной зависимости между фиктивными переменными в исходной форме уравнения регрессии. Главные и совместные эффекты. Модели с качественными зависимыми переменными: биномиальные пробит и логит, упорядоченные пробит и логит. Модели со счетными зависимыми переменными. Регрессия с цензурированной зависимой переменной (тобит). Регрессия с усеченной зависимой переменной.

Оценка параметров систем уравнений.

Эндогенные и экзогенные переменные. Невзаимозависимые системы и МНК-оценка параметров системы. Взаимозависимые или одновременные уравнения. Коррелированность случайных ошибок и эндогенных переменных и ее следствия для МНК-оценок параметров модели. Структурная и приведенная формы системы уравнения. Проблема идентификации, необходимое и достаточное условие идентификации уравнения одновременной системы. Оценка параметров отдельного уравнения: косвенный метод (КМ) наименьших квадратов, двухшаговый метод (2М) наименьших квадратов и метод наименьшего дисперсионного отношения (МНДО). Оценка параметров всех (идентифицированных) уравнений. Рекурсивная система и ее свойства. Трехшаговый метод (3М) наименьших квадратов.

Программа курса «Эконометрия : Анализ временных рядов»

Основные понятия в анализе временных рядов.

Понятие временного ряда. Характеристики и свойства временных рядов, специфика анализа. Стационарность, автоковариации и автокорреляции. Использование линейной регрессии с детерминированными факторами. Тренды. Прогнозы по линейной регрессии с детерминированными факторами. Логистическая кривая. Проверка наличия тенденции у временного ряда. Лаговый оператор. Модели регресии с распределенным лагом.
Методы скользящих средних и экспоненционального сглаживания. Адаптивные сезонные модели.

Спектральный и гармонический анализ.

Ортогональность тригонометрических функций. Преобразование Фурье. Теорема Парсеваля. Периодограмма, связь ее с автокорреляционной функцией. Оценивание спектральной плотности, временные и частотные окна.

Линейные стохастические модели ARIMA.

Виды линейных стационарных моделей. Характеристическое уравнение. Модели авторегрессии. Условия стационарности. Автокорреляционная функция и спектр процесса авторегрессии. Уравнения Юла-Уокера. Модели скользящего среднего. Условия обратимости. Автокорреляционная функция и спектр процесса. Смешанные процессы авторегрессии — скользящего среднего, условия стационарности и обратимости, автокорреляционная функция и спектр смещенного процесса. Модели авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего (ARIMA). Оценивание моделей ARIMA, Прогнозирование по ARIMA. Ложная регрессия. Модели, содержащие стохастический тренд. Учет сезонного эффекта.

Модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью.

Условные распределения. Спецификация моделей ARCH и GARCH. Оценивание параметров регрессий с GARCH ошибкой. Диагностика наличия авторегрессионной условной гетероскедастичности в ошибке. Прогнозы и доверительные интервалы для модели GARCH. Разновидности моделей ARCH: функциональная форма динамики дисперсии, отказ от нормальности, GARCH-М, стохастическая волатильность, ARCH-процессы с долгосрочной памятью, многомерные модели волатильности.

Динамические модели регрессии.

Модели с распределенным лагом. Авторегрессионная модель с распределенным лагом. Модели частичного приспособления, адаптивных ожиданий и исправления ошибок.

Эффективные оценки параметров модели ARIMA.
Регрессии с нестационарными переменными. Критерий Дики-Фуллера и другие способы проверки стационарности. Коинтеграция. Регрессия с коинтегрированными переменными. Подход Энгла-Грейнджера.

Интегрированные процессы, ложная регрессия и коинтеграция.

Векторная авторегрессия (VAR). Приведенная форма VAR. Рекурсивная VAR. Структурные VAR. Разложение дисперсии. Функция реакции на импульсы. Причинный анализ по Грейнджеру. VAR с интегрированными переменными. Коинтеграция в VAR, теорема Грейнджера о представлении. Оценивание VAR с интегрированными переменными: подход Йохансена.

Рекомендуемая литература:

  • Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005
  • Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика — начальный курс. — М.: Дело, 2005
  • Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Юнити, 1998
  • Доугерти К. Введение в эконометрику, М.: Инфра-М, 1999, 402 стр.
  • Вулдридж Д.М. Введение в эконометрику. Современный подход. (пер. с англ.яз) М.: ТЕИС, 2008
  • Берндт Э. Практика эконометрики: классика и современность. М.: Юнити-Дана, 2005.
  • Цыплаков А. А. "Введение в прогнозирование в классических моделях временных рядов" // Квантиль, №1, сентябрь 2006 г.